ทันทีที่เลแมน บราเดอร์ส ประกาศ “ล้มละลาย” สถาบันการเงินของไทย โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์หลายแห่งถูกจับตามองว่าได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน “เงินหมุน” ให้กับเลแมนฯ และสถาบันการเงินอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ และต่างเกรงว่าเงินนั้นจะ “ไม่หมุนกลับมา”
ในสถานการณ์ที่สถาบันการเงินขาดความเชื่อมั่น สิ่งที่ดีที่สุดคือการเปิดเผยข้อมูลให้มากที่สุด ซึ่งธนาคารกรุงเทพเลือกประกาศทันทีว่าได้เข้าไปเสี่ยงกับ “เลแมนฯ” โดยลงทุนใน “หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ (Senior Unsecured Bond)” มูลค่า 3,500 ล้านบาท พร้อมกับการยอมรับโดย “โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์” ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ ที่ออกมาบอกว่า ธนาคารคาดว่าจะได้รับชำระคืนเงินลงทุนครั้งนี้ประมาณ 35% ซึ่งเป็นอัตราการได้คืนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เมื่อสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาเคยล้มในอดีต
เท่ากับธนาคารกรุงเทพจะได้คืนมาประมาณ 1,000 กว่าล้านบาทเท่านั้น ส่วนที่เหลือคือยอดที่ขาดทุนที่จะปรากฏในผลการดำเนินไตรมาสเดียวเท่านั้น
ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ได้ออกบทวิเคราะห์เมื่อกลางเดือนกันยายน 2551 ว่าธนาคารพาณิชย์ไทย 14 แห่ง มีเงินลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2551 ประมาณ 102,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.3% ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด ในส่วนของการทำธุรกรรมกับเลแมนฯ นั้น ธนาคารพาณิชย์ไทยปล่อยสินเชื่อและเงินลงทุนในตราสารที่ออกโดยเลแมนฯ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,300ล้านบาท และธุรกรรมด้านอนุพันธ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทำธุรกรรมประเภท Cross Currency Interest Rate Swap มูลค่าตามสัญญา 5,300 ล้านบาท ความเสียหายโดยประมาณเบื้องต้นไม่เกินร้อยล้านบาท
นอกจากนี้ยังมีคำแถลงของผู้บริหารธนาคารของไทยอีก 3 แห่ง ที่สรุปแล้วเกี่ยวพันกับการลงทุนของเลแมนฯ และสถาบันการเงินในสหรัฐฯ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ดังนี้
ธนาคารกรุงไทย ลงทุนใน CDO มูลค่า 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 5,300 ล้านบาท
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ลงทุนใน CDO 85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,800 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็น 4 ชุด โดยในแต่ละชุดมีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นกลุ่มธุรกิจต่างๆ ประมาณ 100-230 บริษัท กระจายในหลายอุตสาหกรรม
ธนาคารไทยพาณิชย์ไม่เปิดเผยมูลค่าการลงทุน แต่ “กรรณิกา ชลิตอาภรณ์” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บอกแต่เพียงว่าได้ขายหุ้นกู้ที่ลงทุนกับเลแมนฯ ขาดทุนไปก่อนหน้านี้แล้ว
แม้จะมีการประเมินความเสียหายของธนาคารของไทยจากกรณีเลแมนฯ ไว้เพียงประมาณ 3,000 ล้านบาท แต่ก็ไม่อาจทำให้ลูกค้าแบงก์เย็นใจได้ เพราะกรณีของ “เลแมนฯ” ถือได้ว่าคือการเริ่มต้นของความเสียหาย และยังตอกย้ำให้เห็นว่า เงินของคนไทยที่ฝากไว้กับแบงก์ ไม่ควรที่จะถูกนำไป “หมุน” สู่กระบวนการแปรอากาศเป็นกำไร อย่างที่นักการเงินในสหรัฐอเมริกาพยายามจนเกิดปัญหาอย่างที่เห็น
ธุรกรรมที่ความเกี่ยวพันระหว่างธนาคารไทยกับเลแมนฯ
ธนาคารกรุงเทพ : หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ประมาณ 3,500 ล้านบาท
: CDO ประมาณ 50 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 1,700 ล้านบาท
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : CDO ประมาณ 85 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2,800ล้านบาท มีการตั้งสำรองฯไปแล้ว 51% จึงยังคงมีความเสี่ยงสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 1,400 ล้านบาท
ธนาคารไทยธนาคาร : CDO 50 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,700 ล้านบาท
ธนาคารกรุงไทย : CDO ประมาณ 160 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 5,300 ล้านบาท มีการตั้งสำรองฯไปแล้ว 80% ดังนี้จึงยังคงมีความเสี่ยงสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 1,100 ล้านบาท
ธนาคารไทยพาณิชย์ : ไม่เปิดเผยข้อมูลมูลค่าการลงทุน แต่ขายขาดทุนไปก่อนหน้านี้แล้ว บล.ทิสโก้วิเคราะห์ว่าลงทุนในหุ้นกู้เลแมนฯ 1,200 ล้านบาท
: ปล่อยสินเชื่อให้บริษัทลูกของเลแมนฯ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในไทย 6,000 ล้านบาท
ธนาคารนครหลวงไทย : ปล่อยสินเชื่อให้บริษัทลูกของเลแมนฯ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในไทย 1,000 ล้านบาท
ธนาคารทหารไทย : ในเบื้องต้นประเมินว่าไม่ได้รับผลกระทบที่มีนัยสำคัญ
ธนาคารทิสโก้ : ปล่อยสินเชื่อให้แก่บริษัทลูกของเลแมนฯ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในไทย 1,300 ล้านบาท
ธนาคารกสิกรไทย : ปล่อยสินเชื่อให้แก่บริษัทลูกของเลแมนฯ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในไทย 330 ล้านบาท
