รายงานภาวะตลาดหุ้นและการเงิน

ประเด็นเปิดตลาด

- ดัชนีตลาดหุ้น Dow Jones วันจันทร์ทะยานขึ้นร้อยละ 1.27 สู่ระดับ 10,702.51 จุด ขณะที่ดัชนีตลาดหุ้น NASDAQ ปิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.41 ที่ระดับ 2,153.83 จุด

- ดัชนีตลาดหุ้น Nikkei วันจันทร์ร่วงลงร้อยละ 0.87 มาปิดที่ระดับ 10,672.60 จุด โดยดัชนีหุ้นเปิดตลาดวันอังคารปรับลดลงสู่ระดับ 10,049.12 จุด

- เงินบาท เงินเยน และเงินยูโร อ่อนค่าลงในเช้าวันนี้ มาอยู่ที่ระดับ 39.313 บาท/ดอลลาร์ 106.20 เยน/ดอลลาร์ และ 1.2481 ดอลลาร์/ยูโร ตามลำดับ

- จากการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ดัชนีหุ้นไทยวันอังคารนี้คงจะมีแนวรับที่ระดับ 710 และ 715 จุด ส่วนแนวต้านอยู่ที่ระดับ 731 จุด ในขณะที่ประมาณว่าค่าเงินบาทคงจะยังเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแคบๆ ระหว่าง 39.15-39.40 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ

- ยอดขายบ้านเก่าของสหรัฐฯ ในเดือน ธ.ค. 2546 ขยายตัวแข็งแกร่งเกินคาด หรือประมาณ 7% จากเดือนก่อน มาอยู่ที่ระดับ 6.47 ล้านยูนิตต่อปี

- ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ ในเดือน ธ.ค. 2546 หดตัวลง 7.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน หลังจากที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

ภาวะตลาดหุ้น

U.S. Dow Jones / U.S. NASDAQ:

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันจันทร์เป็นไปอย่างคึกคัก โดยดัชนีตลาดหุ้น Dow Jones ปิดเพิ่มขึ้น 1.27% สู่ระดับ 10,702.51 จุด สอดคล้องกันดัชนีหุ้น NASDAQ ที่พุ่งขึ้น 1.41% ปิดที่ระดับ 2,153.83 จุด ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 ปีครึ่ง หลังจากตัวเลขยอดขายบ้านเก่าในสหรัฐฯ เดือน ธ.ค. และผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัทสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ตลอดจนความเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาตัวใหม่จากบริษัทเมิร์ค ช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ขณะที่ตลาดยังคงรอข้อมูลเศรษฐกิจและความเห็นจากการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันพุธที่จะถึงนี้

Japan Nikkei-225

ดัชนีตลาดหุ้น Nikkei วันจันทร์ร่วงลง 0.87% สู่ระดับ 10,672.60 จุด นำโดยหุ้นกลุ่มธนาคารและหุ้นของบริษัทที่มีหนี้สินมาก หลังสำนักงานบริการการเงินของญี่ปุ่นจะเข้าทำการตรวจสอบบัญชีเงินกู้ของยูเอฟเจ แบงก์อย่างเข้มงวด ประกอบกับได้มีแรงเทขายทำกำไรหุ้นกลุ่มไฮเทคออกมา ในขณะที่นักลงทุนยังมุ่งความสนใจกับรายงานผลกำไรรายไตรมาสของบริษัทสำคัญๆ ที่เหลือ เช่น โซนี่

Thailand’s SET

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันจันทร์ดิ่งลง 3.83% ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน มาปิดที่ระดับ 725.56 จุด จากความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกที่มีความรุนแรงขึ้น และอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศได้ถ้าหากยังไม่สามารถควบคุมการระบาดครั้งนี้ ซึ่งกดดันให้มีแรงเทขายทำกำไรเพื่อลดความเสี่ยงลง โดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่ออกมาอย่างหนาแน่น

สรุปการเคลื่อนไหวของค่าเงิน

Baht/USD:

เงินบาทอ่อนค่าลง เช่นเดียวกับค่าเงินในภูมิภาค หลังพบเชื่อไข้หวัดนกในภูมิภาคเอเชีย โดยมีแรงซื้อเงินดอลลาร์เข้ามาอย่างหนาแน่น โดยคาดว่า เงินบาทน่าจะมีแนวรับถัดไปที่ 39.50 บาท/ดอลลาร์

Yen/USD:

เงินเยนอ่อนค่าลง จากความวิตกอย่างมากเกี่ยวกับการแทรกแซงตลาด ที่ช่วยหนุนเงินดอลลาร์ให้ทะยานขึ้น โดยก่อนหน้านี้ เงินเยนดีดตัวขึ้น จากคำสั่งขายดอลลาร์เชิงพาณิชย์ และคำสั่งขายของผู้ส่งออก

USD/Euro:

เงินยูโรอ่อนค่าลง โดยยังคงรอดูท่าทีกลุ่มประเทศ G-7 ว่าจะมีปฏิกริยาอย่างไรต่อการอ่อนตัวของดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งจากการแสดงความระมัดระวังเกี่ยวกับการพุ่งขึ้นของยูโร จากเจ้าหน้าที่การเงินยุโรป ออกมาเป็นระยะ ได้ทำให้เงินยูโรตกอยู่ภายใต้ความกดดันของการเทขายได้อย่างง่ายดาย

สรุปการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี้

U.S. Treasury 10 Years / Thai Gov. Bond 1 Year / Thai Gov. Bond 5 Years / Thailand Bond Volume (MB):

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย ขยับขึ้นลงในช่วง –5 ถึง 1 bps. โดยสเปรดระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะ 2 และ 10 ปี อยู่ที่ 3.32% แคบลงจาก 3.37% เมื่อวันก่อน ขณะที่มูลค่าการซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ไทย เพิ่มขึ้น 14.86% จากวันก่อน โดยการซื้อขายเน้นไปที่ตั๋วเงินคลัง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 65.80% ของมูลค่าการซื้อขายในประเภท Outright ด้านการประมูลตั๋วเงินคลัง วงเงินรวม 1.5 หมื่นล้านบาท ประเภทอายุ 1, 3 และ 6 เดือน มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 1.00%, 1.08% และ 1.14% ตามลำดับ ทั้งนี้ ภาพรวมตลาดพันธบัตรปรับตัวดีขึ้นในระยะสั้นจากความกังวลเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก โดยผลตอบแทนโดยรวมขยับลดลง ยกเว้นในประเภทระยะสั้นที่ผลตอบแทนค่อนข้างทรงตัว เนื่องจากได้ขยับลดลงไปแล้วค่อนข้างมากในช่วงก่อนหน้านี้